MFI(Money Flow Index)

Introduction

 

MFI(Money Flow Index)는 주가의 흐름에 거래량을 가중시켜 강세를 측정하는 지표로, 매수 및 매도세의 크기를 나타내는 오실레이터 입니다. MFI는 소스 값만 다를 뿐 RSI와 동일한 계산식이 사용되기 때문에 거래량 가중 RSI(Relative Strength Index)로도 불립니다. 따라서, MFI는 백분율로 표현된 강세지표로 다양한 신호와 다이버전스를 포착하는데 활용됩니다.

Money Flow Index(1)

Formula

 

MFI는 특정기간 동안의 고가, 저가, 종가합의 평균을 소스로 사용하며, 종가가 양봉 또는 음봉으로 마감했을 때의 가격을 거래량과 곱한 값을 누적시켜 RSI식에 대입하여 계산합니다.


MFI의 계산식과 파인 스크립트 코드는 다음과 같습니다.

  • 14 주기 거래량 가중치 평균가 (양봉일 때) = ∑ 거래량 * (고가 + 저가 + 종가) / 3

  • 14 주기 거래량 가중치 평균가 (음봉일 때) = ∑ 거래량 * (고가 + 저가 + 종가) / 3

  • MFI = 100 - (100 / (1 + 거래량 가중치 평균가 (양봉일 때) / 거래량 가중치 평균가(음봉일 때))

* 일반적으로 MFI는 14주기 동안의 값을 비교하여 사용합니다.


//@version=4
study(title = "MFI")
period = input(14)//14주기
src = hlc3 // (고가 + 저가 + 종가) / 3
upper = sum(volume * (change(src) <= 0 ? 0 : src), length)
// 양봉일 때 14주기 거래량 * 소스값 누적합 오늘 종가와 직전 종가가 동일하면 0
lower = sum(volume * (change(src) >= 0 ? 0 : src), length)
// 음일 때 14주기 거래량 * 소스값 누적합 오늘 종가와 직전 종가가 동일하면 0

_rsi(upper, lower) => //RSI 계산 함수선언
    100.0 - (100.0 / (1.0 + upper / lower))
   
mf = _rsi(upper, lower)

Mechanism

 

MFI는 상승추세에서도 낮게 표시될 수 있습니다. 이러한 모습은 주가가 상승할 때 양봉의 거래량 총량이 음봉의 거래량 총량보다 낮을 때 나타납니다. MFI는 양봉에 포함된 거래량을 모두 매수 거래량으로, 음봉에 포함된 거래량을 모두 매도 거래량으로 해석하기 때문에 이러한 경우에는 주가가 상승은 했지만 매수세 보다 매도세가 더 강했다고 해석할 수 있으며, 하락 다이버전스로 해석합니다.

MFI 거래량 비교

Interpret

 

다이버전스를 포착할 때 MFI 하나만을 사용하는 것은 신뢰도가 높지 않습니다. 따라서 트레이더는 패턴분석과 이를 보완할 수 있는 다른 지표를 혼합하여 사용하는 것으로 이를 해결할 수 있습니다. 아래 그림은 패턴분석과 지지선 & 저항선을 함께 사용하여, MFI를 통해 상승 다이버전스(Bullish Divergence)와 하락 다이버전스(Bearish Divergence)를 포착한 예를 나타냅니다. 주가는 상승하지만, 매수 거래량 보다 매도 거래량이 많을 경우 "하락 다이버전스"로 평가할 수 있으며, 주가는 지지선을 이탈한 후 큰 폭으로 하락합니다. 또한 주가 상승률은 크지 않지만, MFI가 저항선을 돌파하고 회복세에 접어들었을 때 주가는 저항선을 돌파하고, 높은 상승률을 보여줍니다. MFI는 주가가 수렴하거나, 큰 변동성을 보이지 않을 때에도 "거래량"에 가중치를 두기 때문에 숨어있는 다이버전스를 포착하는데 큰 도움이 됩니다.

MFI 다이버전스 포착

Conclusion

 

MFI(Money Flow Index)는 종가마감이 양봉일 때 거래량을 매수 거래량으로, 음봉일 때 거래량을 매도 거래량으로 판단하여 나타낸 거래량 가중 RSI 지표입니다. MFI는 거래량을 (고가 + 저가 + 종가) / 3 에 곱한 값을 소스로 사용하기 때문에 주가의 변동성이 크지 않은 시장에서도 숨어있는 다이버전스를 포착하는데 도움이 됩니다. 하지만, 다이버전스 포착에 MFI만을 사용할 경우 신뢰도가 부족하며, 이를 보완하기 위해서는 패턴분석 등의 방식을 추가하여야 합니다.


*ThisisChart.com의 모든 포스트는 지속적으로 업데이트 될 예정입니다.

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